Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung Rutilius Taurus Aemilianus But what are the reasons

But what are the reasons

Universität Passau (Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation)

inwieweit sich damalige Familienstrukturen bis heute verändert

Wie ein Bezugspunkt die Kundensicht auf ein Produkt verändert

Der themenbezogene Hinweis auf das Museum11

Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung Rutilius Taurus Aemilianus But what are the reasonsInhaltsangabe: Einleitung: Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilitt eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann man nach den umfangreichen empirischen Untersuchungen der Vergangenheit davon ausgehen, da die von Black Scholes getroffene Annahme einer konstanten Volatilitt nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Praxis begegnet